刻画大类资产“羊群效应”的CSAD指数是一个类似于VIX的指数
2025-11-06 13:53:03
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图4.11 恒生指数（VHSI 指数）和标准普尔 500 指数（VIX 指数）的期权隐含波动率
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国际金价与VIX指数
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中证500ETF期权（沪市）波指VIX|单位：%
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中证500ETF期权（沪市）波指VIX|单位：%
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CSAD具有均值回复性，意味着当CSAD低至历史极低位置后，具有边际放大的可能性，即大类资产维度将走向分散化，前期单边趋势将有所打破，均衡策略将重新占优；若CSAD行至极高位 置，则具有边际下行的可能性，即大类资产分散化配置将开始落后，强势主线资产应该被“超配”，均衡策略将跑输。9月中下旬以来，CSAD小幅反弹后再度下行。截至10月下旬，大类资产CSAD低至0.63%，再度靠识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 近历史10%分位所对应的0.4% CSAD，提示大 类资产可能迎来更均衡的表现，前期单边强势的品种正在靠近折返、震荡的边界。
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