2025年海外宏观对冲策略与大类资产收益相关性
2025-12-17 13:51:41
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本行生物多样性主题债券发行实践纳入TNFD《自然相关机遇报告（草案）》。
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图 A.7 法国收益风险因素的相关性矩阵
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图13：当前相关的TOPCon和SHJ模块设计的测试可用性和退化模式影响概述
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美国汽油与布油的相关性
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图9：全球健康中潜在障碍和先决条件的概述，突出多样性和在各个领域的更广泛相关性
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图表11OECD国家库存和VLCC运价相关性
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2025年7月以来绿证价格和碳价呈现明显的正相关性
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图8.4：互联网使用与幸福感之间的年龄相关性 欧州社会调查（2016–24）
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表2.4： 按地区与生活满意度的相关性（国内标准化）PISA（2022）
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全球经济与石油需求具备较高相关性
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图12：2015-2025年SRI变化与2015-2025年各地区人均实际GDP的相关性
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图13：2015年至2025年SRI变化与2015年至2025年资本市场深度变化的相关性，高收入经济体
2026-03-13 08:30:00
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全球军费在近十余年再次进入持续爬坡通道，硝化棉价格与全球军费增长相关性较高
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中国PPI和全球油价相关性较高
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图3.12000年5-19岁儿童肥胖率与2022年30-34岁成人肥胖率相关性分析
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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从策略层面分析，可以看出在未明确宏观对冲、主观宏观对冲、量化宏观对冲中，未明确宏观对冲策略指数的收益与各大类资产相关性更平均，但与纽约金的相关性接近于 0。相比之下，主观宏观对冲指数收益与标普 500呈现较高的相关性，达到 0.792，且与纽约金相关性呈负数，意味着海外主观宏观对冲类的收益今年更依赖于美股整体的收益，但与美国国债和 GSCI也有一定的相关性。从量化宏观对冲来看，量化宏观对冲同样与标普 500相关性最高，达到 0.627，与 GSCI相关性也较高，为 0.300，但与美国国债与黄金呈负相关，意味着此类策略今年收益同样与美股收益更相关，且与国内不同，海外宏观对冲管理人的收益似乎不那么依赖于今年的黄金行情。
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