各期活跃券利差的最大值(单位:BP)
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10 年期国开债活跃券的久期约为 8 年多,如果需要覆盖借贷成本,则需要活跃券利差在 5BP 左右。2023 年以来切换的活跃券利差最大值中枢为 9.8BP,且 240210.IB 切券以来活跃券交易金额持续升高,利差最大值回升,整体而言活跃券利差交易策略仍有利可图。
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