TL合约隐含利差指标回测年收益率对比（中债-30年国债指数）
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2、中债-30 年国债指数 （1）隐含利差 信号组合为隐含利差信号 1、隐含利差信号 2 与叠加信号。以 TL 合约为期货标的，中债-30 年国债指数为现货标的，分别对三个信号进行回测，其中信号 1 与叠加信号表现最为突出，年化收益率为 12.45%，较持有中债-年指数高 0.81%。风险层面，三个信号回测净值的年化波动率、最大回撤均低于持有指数，信号 2 的最大回撤仅-5.43%，风险控制能力显著。风险收益比上，策略的夏普比率、卡玛比率和索提诺比率指标也全面优于持有指数，其中信号 1 与叠加信号的夏普比率最高达 1.90。
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