TL合约基差指标回测绩效表（中债-30年国债指数）
2025-12-23 13:51:27
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（2）基差 信号组合为基差信号 1、基差信号 2 与叠加信号。以 TL 合约为期货标的，中债-30 年国债指数为现货标的，分别对三个信号进行回测。收益端，信号 1 和叠加信号的回测区间总收益率与年化收益率略高于持有指数，年化收益率为 11.94%，较持有中债指数高 0.30%，而信号 2 的年化收益率要显著低于持有指数，仅为 10.34%。风险控制上，信号 2 的年化波动率和最大回撤均略低于单纯持有指数。风险收益比方面，信号 1 和叠加信号的夏普比率、卡玛比率和索提诺比率指标均优于持有指数。
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